Dải Bollinger là gì?

John Bollinger, một nhà phân tích tài chính và giao dịch, đã nghĩ ra Bollinger Bands (BB) vào đầu những năm 1980 và kể từ đó chúng đã trở thành một công cụ cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Hoạt động như một bộ dao động, các dải này cung cấp thông tin chi tiết về sự biến động của thị trường, cho biết thị trường đang ở mức cao hay thấp và báo hiệu các kịch bản mua quá mức hoặc bán quá mức tiềm ẩn.

Nguyên tắc cơ bản đằng sau chỉ báo BB là hình dung cách giá phân tán xung quanh mức trung bình. Cụ thể, nó bao gồm ba thành phần: dải trên, dải dưới và đường trung bình động trung tâm (còn gọi là dải giữa). Hai dải ngoài phản ứng với biến động giá thị trường, mở rộng để phản ánh sự biến động gia tăng (phân kỳ khỏi đường giữa) và co lại khi sự biến động giảm (hội tụ về đường giữa).

Công thức Bollinger Bands chuẩn đặt đường giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA)20 ngày, trong khi các dải trên và dưới được tính toán dựa trên mức độ biến động của thị trường liên quan đến SMA (được gọi là độ lệch chuẩn). Cài đặt tiêu chuẩn cho chỉ báo Dải Bollinger sẽ như thế này:

• Đường giữa: Đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA)
• Dải trên: SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
• Dải tần dưới: SMA 20 ngày - (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)

Cài đặt Dải Bollinger mặc định sử dụng chu kỳ 20 ngày với dải trên và dải dưới được định vị cách đường giữa hai độ lệch chuẩn (x2). Cấu hình này được thiết kế để bao gồm ít nhất 85% dữ liệu giá, mặc dù các cài đặt có thể điều chỉnh dựa trên nhu cầu và chiến lược giao dịch cụ thể.

Làm thế nào để sử dụng Bollinger Bands trong giao dịch?

Mặc dù được áp dụng rộng rãi trong tài chính truyền thống, Bollinger Bands (BB) cũng có giá trị trong giao dịch tiền điện tử. Điều quan trọng là phải hiểu rằng BB không nên được sử dụng riêng lẻ hoặc như một tín hiệu mua/bán duy nhất, mà phải kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Việc giải thích dữ liệu BB có thể bao gồm việc quan sát sự tương tác giữa giá với các dải: nếu giá di chuyển trên mức trung bình và vượt ra ngoài dải trên, điều này cho thấy tình trạng mua quá mức hoặc nếu giá liên tục chạm vào dải trên, điều này có thể báo hiệu mức kháng cự mạnh. Ngược lại, nếu giá giảm đáng kể hoặc liên tục chạm vào dải dưới, điều này cho thấy thị trường quá bán hoặc mức hỗ trợ mạnh. Điều này cho phép các nhà giao dịch, khi kết hợp với các TA khác, xác định điểm vào/ra hoặc chỉ đơn giản là theo dõi các lần mua quá mức/bán quá mức trong quá khứ.

Ngoài sự tương tác giữa giá và biên độ, sự mở rộng và co lại của Dải Bollinger cũng cung cấp thông tin chi tiết về sự biến động của thị trường. Các dải di chuyển ra xa nhau (mở rộng) biểu thị sự biến động gia tăng, trong khi các dải lại gần nhau (co lại hoặc siết chặt) biểu thị sự biến động giảm. Tính năng động này khiến BB đặc biệt phù hợp với giao dịch ngắn hạn, hỗ trợ phân tích biến động thị trường và biến động giá tiềm năng trong tương lai. Các nhà giao dịch thường suy đoán rằng các dải mở rộng quá mức có thể báo hiệu một giai đoạn củng cố hoặc đảo ngược xu hướng, trong khi các dải quá hẹp lại cho thấy một biến động giá mạnh sắp xảy ra.

Trong thị trường đi ngang, BB thường thu hẹp về phía đường trung bình động đơn giản ở trung tâm. Một quan sát phổ biến, mặc dù không phải là phổ biến, là các giai đoạn biến động thấp và độ lệch biên hẹp thường xảy ra trước các biến động giá bùng nổ đáng kể khi biến động tăng trở lại. Hiện tượng này tạo thành cơ sở cho chiến lược “Bollinger Bands Squeeze”.

Chiến lược Bollinger Bands Squeeze đặc biệt xác định các vùng biến động thấp được đánh dấu bằng sự co lại của dải Bollinger. Tuy nhiên, chiến lược này trung lập về hướng đi của thị trường. Do đó, các nhà giao dịch sử dụng Squeeze thường kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường hỗ trợ và kháng cự, để có được cái nhìn sâu sắc hơn về hướng đi.

Phần kết luận

Về bản chất, Dải Bollinger đo lường sự biến động và xác định tình trạng mua quá mức/bán quá mức thông qua các dải trên/dưới động xung quanh đường trung bình động. Có hiệu quả đối với giao dịch ngắn hạn, chúng báo hiệu khả năng đảo ngược và đột phá thông qua sự mở rộng/thu hẹp. Tuy nhiên, BB hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch đáng tin cậy hơn.